Kas yra „Bazelis I“?
„Bazelis I“, taip pat žinomas kaip 1988 m. Bazelio susitarimas, yra standartiniai bankų nuostatų rinkiniai dėl minimalaus kapitalo reikalavimo bankams, grindžiami tam tikra pagal riziką įvertinto turto procentine dalimi, siekiant sumažinti kredito riziką.
Tarptautiniu mastu veikiantys bankai privalo išlaikyti minimalų 8% kapitalą, remdamiesi pagal riziką įvertintu turtu. Iki šiol buvo suformuoti trys reglamentų rinkiniai, iš kurių pirmasis yra „Bazelis I“ ir visi jie kartu vadinami Bazelio susitarimais. Šios normos padeda sukurti pasitikėjimą tarp tarptautinių investuotojų, klientų, vyriausybės ir kitų suinteresuotųjų šalių.
I Bazelio pavyzdys
Tarkime, banko grynųjų pinigų rezervas yra 200 USD, 50 USD - būsto hipoteka ir 100 USD - paskolų, suteiktų skirtingoms įmonėms. Pagal riziką įvertintas turtas pagal nustatytas normas bus toks:
- = (200 USD * 0) + (50 USD * 0,2) + (100 USD * 1)
- = 0 + 10 + 100
- = 110 USD.
Todėl pagal „Bazelis I“ šis bankas turi išlaikyti mažiausiai 8% 110 USD kaip minimalų kapitalą (ir ne mažiau kaip 4% 1 lygio kapitalo).
Reikalavimai
Tai klasifikuoja banko turtą į penkias kategorijas pagal riziką procentais, ty 0%, 10%, 20%, 50% ir 100%. Skolininko pobūdis lemia kategoriją, kur turi būti klasifikuojamas banko turtas. Keletas tokių pavyzdžių:
- 0% kategoriją sudaro centrinis bankas, grynieji pinigai, vyriausybės skola, buveinės valstybės skola, pvz., Iždai, ir visos OECD vyriausybės skolos;
- 10% kategoriją sudaro viešojo sektoriaus skolos;
- 20% kategorija apima pakeitimą vertybiniais popieriais, tokius kaip hipotekos garantuoti vertybiniai popieriai, turintys aukščiausius AAA reitingus;
- 50% apima būsto hipoteką, savivaldybės pajamų obligacijas;
- 100% apima didžiąją dalį įmonių skolų ir privataus sektoriaus skolų, nekilnojamojo turto sektorių, ne OECD bankų skolas, kurių terminas viršija metus.
Bankas turi išlaikyti kapitalą (1 pakopa ir 2 pakopa), lygų 8% pagal riziką įvertinto turto, kuriai jis priklauso. Pavyzdžiui, jei banko pagal riziką įvertintas turtas viršija 200 milijonų JAV dolerių, tada jis privalo išlaikyti maždaug 16 milijonų dolerių kapitalą.
Įgyvendinimas
„Bazelio I“ sutartyje daugiausia dėmesio skiriama pagal riziką įvertintam turtui ir kredito rizikai. Čia turtas klasifikuojamas pagal su juo susijusią riziką. Rizika gali svyruoti nuo 0% iki 100%. Pagal šią chartiją komiteto nariai susitaria įgyvendinti visišką Bazelio susitarimą su aktyviais nariais. Pagal Reguliavimo nuoseklumo vertinimo programą (RCAP) komitetas skelbia pusmečio ataskaitas apie narių pažangą įgyvendinant Bazelio standartus. Jie taip pat nuolat atnaujina visas G-20 šalis, dalyvaujančias kaip narės. Bankų kapitalas pagal Bazelio I susitarimą yra klasifikuojamas pagal dvi kategorijas, ty I ir II pakopas. I lygio kapitalas yra kapitalas, kuris yra nuolatinis ir sudaro ne mažiau kaip 50% visos banko kapitalo bazės, o II lygio kapitalas yra svyruojančio pobūdžio ir laikino pobūdžio.Bazelio susitarimo narės privalo įgyvendinti šį reglamentą savo gimtosiose šalyse. Šis susitarimas sumažina banko rizikos pobūdį ir pritraukia investicijas atgal į bankus, kuriais 2008 m.
„Bazelis I“ ir „Bazelis II“
1999 m. Birželio mėn. Komitetas nusprendė pakeisti 1988 m. Susitarimą dėl naujos kapitalo pakankamumo sistemos. Tai leido 2004 m. Įsteigti patikslintą kapitalo sistemą, pavadintą „Bazelis II“, susidedančią iš trijų ramsčių:
- Minimalus kapitalo poreikis
- Veiksmingas atskleidimo naudojimas kaip priemonė stiprinti rinkos drausmę ir patikimą banko praktiką.
- Vidaus vertinimo procesas ir įstaigos kapitalo pakankamumo peržiūra.
Pagrindinis skirtumas tarp abiejų reglamentų yra tas, kad „Bazelis II“ įtraukia kredito įstaigų kredito riziką, kad būtų nustatyti normatyviniai kapitalo rodikliai.
Privalumai
- Įgyvendinus susitarimą, tarptautiniu mastu veikiančiuose bankuose labai padidėjo kapitalo pakankamumo rodikliai, taip pat pašalinta konkurencinės nelygybės šaltinis, atsirandantis dėl nacionalinių kapitalo reikalavimų skirtumų.
- Tai padėjo sustiprinti bankų sistemos stabilumą tarptautiniu mastu.
- Tai išplėtė šalies sostinės valdymą.
- Palyginti su kitu rinkiniu BASEL, jo struktūra yra gana paprastesnė.
- Tai yra rinkos dalyvių vertinimo etalonas, nes jis yra priimtas visame pasaulyje.
Apribojimai
- Ji labiau pabrėžia buhalterinę vertę, o ne rinkos vertę.
- Susitarimas negalėjo tinkamai įvertinti naujų finansinių priemonių ir rizikos mažinimo būdų rizikos ir poveikio.
- Kapitalo pakankamumas, kuriuo grindžiamas „Bazelis I“, priklauso tik nuo kredito rizikos, o visos kitos rizikos, tokios kaip rinkos ir veiklos rizika, analizė neįtraukiama.
- Vertinant kredito riziką, jis neskiria skirtingo kredito reitingo ir kokybės skolininkų.
