Kas yra „Bazelis II“?
„Bazelis II“ yra antrasis minimalaus kapitalo reikalavimo, priežiūros peržiūros, vaidmens ir rinkos drausmės bei informacijos atskleidimo reglamentų rinkinys, kurį tarptautiniams bankams sukūrė Bazelio banko priežiūros komitetas, siekdamas išlaikyti skaidrią ir nerizikingą bankų aplinką.
Paaiškinimas
Bankų sistema visiškai priklauso nuo pasitikėjimo. Investuotojai gali įgyti pasitikėjimą tik tada, kai žino, kad jų pinigai yra saugūs. „Bazelio II“ normos yra sukurtos taip, kad yra taisyklių, kurios neleidžia bankams savarankiškai rizikuoti ir negerbia indėlininkų pinigų. Bet kurio banko verslo modelis yra priimti indėlius santaupų ar fiksuotų indėlių pavidalu ir naudoti šį kapitalą paskoloms asmenims ar įmonėms išduoti. Taigi pagrindinis reguliavimo institucijų dėmesys turėtų būti skirtas patikrinti, kiek yra įplaukos, palyginti su kapitalo nutekėjimu. „Bazelio 2“ normose daugiausia dėmesio skiriama minimaliam bankų kapitalo poreikiui, taip pat kitoms sritims.
Bazelio II tikslai
- Norėdami sutaupyti investuotojo pinigų esant bet kokiai rizikai, bankai turės atidėti kapitalą pagal turimą turtą. Banko turtas yra investicijos, kurias bankas atlieka, pavyzdžiui, išduodamas paskolą. „Basel 2“ tikslas yra įsitikinti, kad bankas atlieka išsamią turto, į kurį planuoja investuoti, rizikos analizę. Taigi kapitalas turėtų būti paskirstytas atsižvelgiant į turto rizikos veiksnį.
- Anksčiau Bazelio tikslas buvo priversti bankus sutelkti dėmesį tik į asmens ar organizacijos, kuriai bankas išduoda paskolą, kredito riziką. Dabar, kartu su kredito rizika, bankas taip pat turi sutelkti dėmesį į veiklos ir rinkos riziką.
- Buvo padidintas bankų atskleidimo reikalavimas, kuris padės bet kuriam rinkos dalyviui patiems apskaičiuoti, ar bankas išlaiko tinkamą kapitalą pagal savo turtą. Tikslas yra padaryti viską atvirą, kad jei reguliuotojai kažko praleistų, kiti dalyviai galėtų tai sužinoti.
II Bazelio stulpai
„BASEL II“ ramsčiai yra minimalaus kapitalo reikalavimas, priežiūros apžvalga, vaidmuo ir rinkos drausmė bei informacijos atskleidimas.
# 1 - minimalaus kapitalo reikalavimas
Ankstesnis kapitalo reikalavimas buvo pagrįstas turtu, kurį bankas naudojo. Kiekvienas turtas rizikos požiūriu nėra lygus. Taigi, jei jūs galvojate praktiškai, jei bankas laiko labai rizikingą ir labai saugų turtą. Ar įsipareigojimų neįvykdymo atveju kapitalo rezervas turėtų būti vienodas abiem turtui? Ne. Jis turėtų būti didesnis rizikingam turtui ir mažesnis mažiau rizikingam turtui. Taigi ši atrama užtikrina, kad bankas apskaičiuoja turtą pagal riziką, dar vadinamą pagal riziką įvertintu turtu. Dabar bankas neatsižvelgs tik į kredito riziką, bet ir į su turtu susijusią operacinę riziką ir nuspręs dėl kapitalo reikalavimo. Pagal „Basel 2“ minimalus kapitalo reikalavimas yra 8% pagal riziką įvertinto turto.
# 2 - priežiūros apžvalga ir vaidmuo
Reglamentai nenaudingi, jei neatliekama tinkama priežiūra. Pagal „Bazelis II“ principą, prižiūrėtojo pagrindinė pareiga yra įsitikinti, kad bankas turi pakankamai kapitalo, kuris padengtų turto, į kurį bankas investavo, veiklos, kredito ir rinkos riziką. Taigi prižiūrėtojas gali įsikišti į kiekvieną dieną. operacijos, užtikrinančios, kad kapitalas nenukristų norimo slenksčio. Prižiūrėtojo vaidmuo turėtų būti ypač stiprus ir visada turėtų stengtis išlaikyti kapitalą viršijant reikalaujamą lygį.
# 3 - Rinkos drausmė ir atskleidimas
Šiais laikais rinkos yra labai drausmingos. Yra informuotų rinkos dalyvių, kuriuos bankai gerai informuoja apie minimalų kapitalo poreikį. Taigi, jei kurį laiką bankas nukrenta žemiau norimo kapitalo reikalavimo lygio, rinkos dalyviai gali tai identifikuoti pagal bankų pateiktą informaciją. Taigi tai padeda investuotojams priimti pagrįstus sprendimus. „Bazelis 2“ nurodė bankams išsamiai ir laiku atskleisti informaciją.
„Bazelio II“ poveikis
Pagrindinis „BASEL II“ tikslas yra padaryti bankų sektorių ypač atsargų tvarkant labai rizikingą turtą. Kadangi kapitalo reikalavimas dabar grindžiamas pagal riziką įvertintu turtu, todėl bankai turės mokėti papildomą skirtumą, išduodami paskolas žemesnio reitingo asmenims / įmonėms. Taigi dabar rizikingu verslu bus tikrai sunku surinkti pinigų. Indėlininkai labiau pasitikės bankų sektoriumi ir pradės daugiau taupyti, o ne leisti pinigus. Tai dar labiau padidins bankų sektoriaus kapitalo bazę.
Bazelis 2 vs Bazelis 3
- „Bazelis 3“ yra pastatytas ant „Bazelio 2“. Taigi sritys, kuriose reguliuotojai manė, kad reikia labiau rūpintis, tose srityse buvo sugriežtintos. Kapitalo reikalavimas yra dar griežtesnis, palyginti su BASEL 2.
- „Bazelis 3“ svarsto turto, į kurį bankas planuoja investuoti, kredito reitingus, kad būtų nustatytas ryšys tarp rinkos rizikos ir turto rizikos.
- Kapitalo rodikliai yra nepaprastai svarbūs norint rasti bankų kapitalo būklę. „Basel 3“ sugriežtino kapitalo koeficiento reikalavimus.
- Bankų kapitalas, laikomas rizikingais laikais, yra padalintas į 1 lygio pagrindinį kapitalą, 1 lygio kapitalą ir 2 lygio kapitalą.
- Bendras visų trijų segmentų kapitalo poreikis „Basel 2“ buvo 8%, jis išlieka tas pats. Pakeitimai atliekami bendro 1 lygio nuosavo kapitalo ir 1 lygio kapitalo viduje.
- Minimalus 1 lygio nuosavas kapitalas pasikeitė nuo 4% iki 4,5%, o minimalus - nuo 4% iki 6%.
„Bazelio II“ privalumai
- Tai padėjo bankų sektoriui būti saugesniam dėl griežtų kapitalo reikalavimo normų.
- Griežta priežiūra daugeliui bankų padėjo nenukrypti nuo nustatyto minimalaus kapitalo reikalavimo. Tokia praktika padėjo bankams išsigelbėti nuo blogiausių scenarijų.
- Atskleidimo reikalavimas padėjo bankų sektoriui būti skaidresniam ir leido investuotojams iš viso pasaulio priimti pagrįstą sprendimą.
„Bazelio II“ trūkumai
- Trūko labai svarbių kapitalo rodiklių, kurie padėtų numatyti trūkumą.
- Minimalaus kapitalo reikalavimai nebuvo nustatyti atsižvelgiant į ekstremalius rezultatus. Esant ekstremaliai krizei, net BASEL II taisyklės negali išgelbėti banko. Jei bankas per daug investavo į rizikingą turtą ir visa rinka sumažės, kapitalo rezervas nebus naudingas. Vyks banko valdymas.
Išvada
„Bazelio II“ normos yra sukurtos tam, kad bankų sektorius būtų saugesnis. Visas finansų sektorius turi suprasti, kad viskas priklauso nuo pasitikėjimo. Taigi neturėtų būti, kad geriausios praktikos bus laikomasi tik tuo atveju, jei ji bus padaryta kaip taisyklė. Bankai visada turėtų stengtis laikytis geriausios praktikos ir investuoti į mažiau rizikingą turtą. Bankai tvarko kitų pinigus, todėl tenka atsakomybė.
