Kas yra kiekybinė prekyba?
Kiekybinė prekyba yra kompiuterine programine įranga pagrįsta prekybos strategija, kurioje matematiniai modeliai ir skaičiavimai naudojami vertinant akcijų judėjimo ir elgesio modelius ir tendencijas, siekiant tinkamu metu pasirinkti nepakankamai įvertintas atsargas ir atlikti pelningą prekybos operaciją. Paprastai tai pagrįsta sąnaudomis, tokiomis kaip kaina ir apimtis, kuria jais prekiaujama. Akcijos dažniausiai neturi fiksuoto modelio ir turi ciklinius modelius, kai kiekybiniai prekybos metodai padeda atsigauti toms tendencijoms.
Pagrindinis tikslas yra išsirinkti nebrangias akcijas ir surasti turtą, kurio kaina būtų didesnė už faktinę vertę. Tai pašalina žmogaus įsikišimą priimant sprendimus dėl investicijų. Priežastis, kodėl yra kompiuteriu pagrįstas modelis, gali įgauti tendenciją, kai žmogaus protas gali praleisti.
Kiekybinės prekybos strategijos yra šiuolaikinės, jas naudoja ir mažmeniniai investuotojai.
Paaiškinimas
Kiekybiniai prekybos modeliai yra pagrindiniai matematinio modelio sudarymo elementai - kaina ir apimtis.
Šie prekybos metodai turi algoritminius ir sudėtingus statistinius modelius. Jie yra greito ir trumpalaikio prekybos tikslai. Kiekybinis prekybininkas geriau išmano skaitines priemones, pavyzdžiui, slankieji vidurkiai yra viena iš statistinių priemonių. Prekybininkai naudojasi technologijomis, matematiniais ir statistiniais modeliais, kad sudarytų griežtas prekybos strategijas. Kiekybiniai prekybininkai imasi prekybos strategijos ir sukuria matematinį modelį, pagrįstą istoriniais duomenimis.
Tada modelis išbandomas ir įvertinamas. Jei modelis duoda rezultatų, tada modelis naudojamas nekilnojamojo kapitalo ir rinkos prekybai. Šių modelių veikimas yra analogiškas klimato prognozavimui, kai prognozuojant orus, remiantis istoriniais duomenimis, naudojami tikimybiniai metodai. Tą patį metodą prekybininkai naudoja rinkodaros duomenims priimdami investavimo sprendimus.
Kiekybinės prekybos pavyzdžiai
Tarkime, Bobas valdo XYZ fondą. Jis naudoja algoritminę sistemą akcijoms pasirinkti ir rinkti.
- Sistema nuskaito daugiau nei 50 kintamųjų penkiose kategorijose: impulsas, vertė, pajamos ir apimtis, kad pasirinktumėte ir pasirinktumėte akcijas.
- Sistema kiekvienam kintamajam suteikia vertę, o Bobas pasirenka tuos, kurių reitingai yra aukščiausi.
Kiekybinės prekybos komponentai
Iš esmės jį sudaro keturi pagrindiniai komponentai.
# 1 - strategijos nustatymas
Pirmiausia reikia rasti strategiją, išnaudoti rinkos galimybes ir susiaurinti prekybos dažnumą. Bet koks kiekybinis prekybos planas prasideda nuo išsamaus tyrimo laikotarpio. Procesas apima strategijos sugalvojimą, įvertinimą, ar strategija yra tinkama pagal dabartinį strategijų rinkinį, ir rinkdama bet kokius duomenis, reikalingus strategijai išbandyti, ir bandymą atnaujinti strategiją, kad gautumėte didesnę grąžą ir sumažintumėte riziką.
Mažmeninis investuotojas turės nustatyti savo kapitalo poreikį ir tai, kaip sandorio išlaidos paveiks jo sprendimus. Įvairiuose viešuose forumuose pateikiama pelninga prekybos strategija. Yra įvairių šaltinių, kur galima rasti prekybos rezultatus, įskaitant sandorio išlaidas. Kiekybiniai nurašymai išsamiai aptaria įvairias prekybos strategijas. Prekybos žurnalai atskleidžia fondų namų parengtas strategijas.
# 2 - strategijos patikrinimas
Atlikus bandymą siekiama įrodyti, kad naudojama metodika yra pelninga, kai ji naudojama istoriniams ir atrinktiems duomenims. Tai rodo, kaip strategija veiks tikrojoje rinkoje. „Backtesting“ nėra įtikinamas strategijos sėkmės įrodymas. Jam būdinga daugybė šališkumų, kuriuos galima kiek įmanoma pašalinti. Kiti atgalinio bandymo veiksniai atliekant grįžtamąjį testavimą apima istorinių įrašų prieinamumą, su tuo susijusias operacijų išlaidas ir tinkamo patikrinimo metodo nustatymą. Nusprendus strategiją, norint surinkti bandymus, reikia surinkti istorinius įrašus. Yra daugybė to paties duomenų šaltinių. Jų išlaidos skiriasi priklausomai nuo duomenų kokybės.
# 3 - vykdymo sistemos
Vykdymo sistema yra būdas, kuriuo vykdomas prekybos strategijos sukurtas sandorių rinkinys. Prekybos vykdymas gali būti pusiau rankinis arba automatinis. Kuriant vykdymo sistemą, didžiausias rūpestis yra sąsaja su tarpininkavimu ir operacijų išlaidų sumažinimas. Idealus kelias bus automatizuoti vieno sandorio vykdymo mechanizmą. Tai leidžia sutelkti dėmesį į tyrimus ir vykdyti aukštesnio dažnio strategijas.
# 4 - Rizikos valdymas
Paskutinis kiekybinės prekybos klausimas yra rizikos valdymas. Tai apima tokius šališkumus kaip technologijų rizika, tarpininkavimo rizika, kuri yra brokerio bankrotas. Trumpai tariant, tai apima viską, kas gali trukdyti prekybai.
Kaip tapti kiekybiniu prekybininku?
Prieš pradėdamas kiekybinę prekybą, potencialus prekybininkas turi turėti tinkamų įgūdžių ir įrankių. Stiprios finansų, matematikos ir kompiuterių programavimo žinios yra keletas išankstinių sąlygų norint, kad pretendentas būtų kiekybinis prekybininkas.
Privalumai
- Prekybos tikslas yra apskaičiuoti pelningos prekybos tikimybę.
- Tai leidžia efektyviai stebėti, analizuoti ir priimti sprendimus dėl tam tikrų atsargų rinkinių.
- Kiekybiniai prekybos metodai sustiprina veiksmingus prekybos sprendimus, naudojant kompiuterinius algoritmus analizuojant ir priimant pelningus prekybos sprendimus.
- Tai pašalina baimės ir godumo emocijas ir skatina racionalius sprendimus, nepaliekant dalykų spėlioti ar atsitiktinai.
Trūkumai
- Finansų rinkos yra nestabilios, todėl algoritminiai modeliai turi nuosekliai vystytis.
- Dauguma kiekybinių modelių yra pelningi tik tam tikram rinkos tipui ar sąlygai, kuriai buvo sukurtas modelis. Juos reikia pertvarkyti, nes laikui bėgant rinkos sąlygos keičiasi.
Išvada
Kiekybinės prekybos pagrindas yra technologija. Tai leidžia greičiau ir pelningiau vykdyti prekybą. Tačiau aklai sekti kiekybinius modelius gali būti kvaila.
