Koks yra variacijos koeficientas?
Variacijos koeficientas reiškia statistinį matą, kuris padeda išmatuoti įvairių duomenų taškų sklaidą aplink duomenų vidurkį ir apskaičiuojamas padalijant standartinį nuokrypį iš vidurkio ir gautą rezultatą padauginus iš 100.
Variacijos koeficiento formulė
Sąvoka „variacijos koeficientas“ reiškia statistinę metriką, kuri naudojama matuoti santykinį duomenų sekos kintamumą aplink vidurkį arba palyginti vieno duomenų rinkinio ir kitų duomenų rinkinių santykinį kintamumą, net jei jų absoliuti metrika gali būti būti kardinaliai kitoks. Matematiškai variacijos koeficiento formulė pateikiama kaip
Variacijos koeficientas formulė = standartinis nuokrypis / vidurkis
Tai gali būti toliau išreikšta taip:
Variacijos koeficientas = √∑ N i (Xi - X) 2 / X
kur
- X i = i -asis atsitiktinis kintamasis
- X = duomenų eilutės vidurkis
- N = kintamųjų skaičius duomenų serijoje
Žingsnis po žingsnio skaičiavimas
Variacijos koeficiento lygtį galima apskaičiuoti atlikus šiuos veiksmus:
- 1 žingsnis: Pirmiausia išsiaiškinkite atsitiktinius kintamuosius, kurie yra didelės duomenų serijos dalis. Šie kintamieji žymimi X i .
- 2 žingsnis: Tada nustatykite kintamųjų skaičių duomenų serijoje, žymimą N.
- 3 žingsnis: Tada nustatykite duomenų eilutės vidurkį, iš pradžių susumuodami visus atsitiktinius duomenų eilutės kintamuosius, o tada rezultatą padalydami iš kintamųjų skaičiaus serijoje. Imties vidurkis žymimas X.
- 4 žingsnis: Tada apskaičiuokite standartinį duomenų serijos nuokrypį, remdamiesi kiekvieno kintamojo nuokrypiais nuo vidurkio ir kintamųjų skaičiaus duomenų eilutėje.
- 5 žingsnis: Galiausiai, variacijos koeficiento lygtis apskaičiuojama, duomenų eilutės standartinį nuokrypį padalijant iš serijos vidurkio.
Pavyzdys
Paimkime „Apple Inc.“ akcijų kainų pokyčio nuo 2019 m. Sausio 14 d. Iki 2019 m. Vasario 13 d. Pavyzdį. Apskaičiuokite „Apple Inc.“ akcijų kainos per tam tikrą laikotarpį variacijos koeficientą.
Žemiau pateikiami duomenys, skirti apskaičiuoti „Apple Inc“ variacijos koeficientą
Vidutinio skaičiavimas
Remiantis aukščiau paminėtomis akcijų kainomis, galime apskaičiuoti vidutinę laikotarpio akcijų kainą, kurią galima apskaičiuoti kaip:
Vidutinė akcijų kaina = Akcijų kainų suma / Dienų skaičius (sudėkite visas akcijų kainas ir padalykite iš dienų skaičiaus. Išsamus skaičiavimas paminėtas paskutiniame straipsnio skyriuje)
= 3569,08 / 22
Vidutinis = 162,23 USD
Standartinio nuokrypio apskaičiavimas
Tada nustatykite kiekvienos akcijų kainos nuokrypį nuo vidutinės akcijų kainos. Jis rodomas trečiame stulpelyje, o nuokrypio kvadratas apskaičiuojamas ketvirtame stulpelyje.
Dabar standartinis nuokrypis apskaičiuojamas pagal kvadratinių nuokrypių ir dienų skaičiaus sumą,
Standartinis nuokrypis = (kvadratinių nuokrypių suma / dienų skaičius) 1/2
= (1454.7040 / 22) 1/2
Standartinis nuokrypis = 8,13 USD
Koeficiento apskaičiavimas
= 8,13 USD / 162,23 USD
Koeficientas bus -
Todėl „Apple Inc.“ akcijų kainos koeficientas tam tikram laikotarpiui yra 0,0501, kuris taip pat gali būti išreikštas, nes standartinis nuokrypis yra 5,01% vidurkio.
Aktualumas ir naudojimas
Svarbu suprasti variacijos koeficiento formulės sąvoką, nes ji leidžia investuotojui įvertinti riziką ar nepastovumą, palyginti su laukiama investicijos grąža. Atminkite, kad kuo mažesnis koeficientas, tuo geresnis yra rizikos ir grąžos kompromisas. Tačiau yra vienas šio santykio apribojimas: jei vidutinė arba laukiama grąža yra neigiama arba lygi nuliui, koeficientas gali būti klaidinantis (nes šio santykio vardiklis yra vidurkis).
