Kas yra „Bazelis III“?
„Bazelis III“ yra reguliavimo sistema, Bazelio susitarimų pratęsimas, sukurtas ir suderintas Bazelio bankų priežiūros komiteto narių, siekiant sustiprinti bankų kapitalo reikalavimus ir sušvelninti riziką. Tai daroma reikalaujant, kad bankai laikytų daugiau savo turto kapitalo atsargų, o tai savo ruožtu sumažintų bankų galimybes gauti sverto.
Paaiškinimas
Bazelio bankų priežiūros komitetas buvo įsteigtas 1974 m., Siekiant užtikrinti finansinį stabilumą priimant griežtus bankų praktikos ir finansų reglamentus. Komitetą sudarė dešimties skirtingų šalių centrinių bankų valdytojai, kurių būstinė yra Bazelyje, Šveicarijoje.
Iš pradžių Bazelio komitetą sudarė G10 nariai. Vėliau, 2009 m., Ji išplėtė narystę institucijose iš Brazilijos, Australijos, Indijos, Saudo Arabijos, Rusijos, Japonijos, Italijos, Meksikos, Argentinos, Kanados, Belgijos, Indonezijos, Šveicarijos, Pietų Afrikos, Jungtinės Karalystės ir JAV, visa tai forma.
Tikslai
„Bazelis III“ pristatė reformas, kuriomis siekta sušvelninti riziką bankų sistemoje. Susitarimo tikslas yra išlaikyti daugiau saugumo kaip rezervą prieš renkant pinigus. Ja siekiama sustiprinti bankų reguliavimo sistemą, kuri buvo nustatyta ankstesniuose Bazelio susitarimuose. Ji pabrėžė bankų atsparumo gerinimą, apsvarstydama finansų ir rizikos valdymą bei testavimą nepalankiausiomis sąlygomis esant ekstremalioms situacijoms. Tai užtikrina bankų stiprėjimą likvidumo krizės ir finansinių sunkumų metu.
Įgyvendinimas
„Bazelis III“ įsigaliojo BCBS nariams susitarus 2010 m. Lapkričio mėn. Įgyvendinimas buvo suplanuotas nuo 2013 m., Tačiau jis buvo pakartotinai pratęstas. Pirmasis planuojamas 2019 m. Kovo mėn., O antrasis - 2022 m. Sausio mėn.
Teigiama, kad Jungtinėse Amerikos Valstijose „Bazelis III“ yra taikomas visoms įstaigoms, kurių turtas viršija 50 mlrd. 2013 m. Federalinių rezervų valdyba patvirtino JAV „Basel III“ susitarimo likvidumo padengimo koeficiento versiją. Jungtinės Valstijos taip pat pasiūlė suskirstyti likvidų turtą į tris lygius pagal 0%, 20% ir 50% rizikos koeficientą, ypatingą dėmesį skiriant sistemiškai svarbiems bankams ir finansinėms institucijoms.
Europos kontekste numatytas kapitalo reikalavimų, finansinio sverto koeficiento ir likvidumo reikalavimų nustatymas laikui bėgant keitėsi.
Bazelio III stulpai
- Reikalavimas, kad bankai išlaikytų minimalų kapitalo rezervą kartu su papildomu bendrosios nuosavybės rezervu
- Bankų sistemos testavimas nepalankiausiomis sąlygomis įgyvendinant sverto reikalavimus
- Papildomi kapitalo ir likvidumo reikalavimai sistemingai svarbiems bankams.
Bazelio III taisyklės
Kapitalo pakankamumas
- Kapitalo atsargų reikalavimai padidėjo iki 7%, įskaitant 2,5% rezervo kapitalą nuo rizikos įvertinto turto (RWA). Papildomuose teisės aktuose reikalaujama, kad 1 CET metu anticiklinis rezervas būtų nuo 0% iki 2,5% RWA
- Tam reikia 4,5% bendro kapitalo finansavimo pagal riziką įvertintam turtui. Bazelyje II šis reikalavimas buvo 2 proc.
- Minimalus 1 lygio kapitalas padidėjo nuo 4% Bazelyje II iki 6% Bazelyje III, kurį sudarė 4,5% CET1 ir 1,5% AT1 (papildomas 1 lygis)
Svertas
- Bankai turi išlaikyti mažiausiai 3% sverto koeficientą. Tai reiškia, kad 1 lygio kapitalas turėtų sudaryti bent 3% ar daugiau viso konsoliduoto turto (įskaitant nebalansinius straipsnius)
Likvidumas
- Bankai privalo turėti aukštos kokybės likvidų turtą, kad padengtų bendrą grynųjų pinigų srautą per 30 dienų
- Grynasis stabilus finansavimo koeficientas padidėjo iki vienerių metų
Kritika
- Kapitalo atsargų reikalavimai sumažins konkurenciją bankų sektoriuje, nes padidės kliūtys patekti į rinką. Kritikai teigia, kad griežtos normos apsaugos sektorių nuo neigiamų būdų
- Sverto ir kapitalo pakankamumo reikalavimai taip pat turės įtakos didesnių bankų, kurie nuolat augo, remdamiesi stabilia marža, efektyvumui
- Rizikos svertavimo metodika yra ta pati „Bazelis III“ apskaičiuojant RWA kaip ir „Bazelis II“. Tai gali suteikti svarbos reitingų agentūroms, kurios vertina turtą pagal rizikingumą. Kritikai teigia, kad toks pasitikėjimas reitingų agentūromis yra varginantis bent jau po 2008 m
- „Bazelio III“ kritika apsiriboja ne tik jos principais ir reglamentais, bet ir įgyvendinimu
- Kritikai ne kartą pabrėžė, kad vėluojama įgyvendinti sistemą
- Amerikos bankininkų asociacija kritikavo reglamentą teigdama, kad „Bazelis III“ ne tik paveiks, bet ir suluošins mažesnius JAV bankus
Poveikis
Griežtos „Bazelio II“ normos, be abejo, turės įtakos verslo paprastumui, kuriuo naudojasi viso pasaulio bankai. Sugriežtinti kapitalo rezervo, sverto ir likvidumo reikalavimai paveiks bankų pelningumą ir maržas. Pavyzdžiui, didesnis „Basel III“ nustatytas 7% kapitalo reikalavimas tam tikru mastu sumažins bankų pelną. Paskolų išmokėjimo dydžiui tiesiogiai įtakos kapitalo atsargų reikalavimas.
OECD (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos) 2011 m. Tyrimas parodė, kad „Bazelis III“ poveikis vidutiniam laikotarpiui bus nuo -0,05 iki -0,015% per metus. Kitas tyrimas parodė, kad bankai, siekdami patenkinti kapitalo atsargos taisyklės reikalavimus, turėjo padidinti apytiksliai 15 bazinių punktų skolinimosi skirtumus.
Išvada
„Bazelis III“ yra geras žingsnis stiprinant bankų aplinką po 2008 m. Pasaulinės finansų krizės. Krizė parodė, kad didesni bankai stebi greitą plėtrą, neatsižvelgdami į rizikingesnį skolinimą. Rezultatas buvo neatidėliotinas poreikis sukurti griežtesnę sistemą, kuri galėtų reguliuoti sverto, likvidumo ir kapitalo rezervą sektoriuje.
Jis buvo pristatytas peržiūrint ir tvirtai laikantis „Bazelio II“ principų. Nauja sistema numato didesnį kapitalo pakankamumą RWA, kapitalo išsaugojimo rezervus ir anticiklinį rezervą RWA atžvilgiu, taip pabrėžiant tarptautinės bankų sistemos stiprinimą.
Tačiau jis turi tam tikrų trūkumų, dėl kurių sektorius tampa neveiksmingas. Tai buvo plačiai pripažinta, o įgyvendinimas buvo vykdomas visame pasaulyje. Tačiau visame pasaulyje suderinus bankų taisykles, rezultatai taip pat gali prastėti, nes kai kurios šalys jau turi geresnes sistemas.
